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Options, Futures, and Other Derivatives (4th Edition) (Original 1989; 2000. Auflage)

von John C. Hull

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This text examines how academia and real-world practice have come together with common respect and focus for theory and practice. It provides a unifying approach in the calculation of all derivatives - not just futures.

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Mitglied:	fcvahib
Titel:	Options, Futures, and Other Derivatives (4th Edition)
Autoren:	John C. Hull
Info:	Prentice Hall (2000), Edition: 4 Har/Dsk, Hardcover, 720 pages
Sammlungen:	Deine Bibliothek
Bewertung:
Tags:	investing, asset pricing

Werk-Informationen

Optionen, Futures und andere Derivate - ÜB: Das Übungsbuch (Pearson Studium - Economic BWL) von John C. Hull (1989)

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Very good introduction to quantitative finance. Concepts are explained well, good examples, good set of exercises. Highly recommended if you want to become a quant in a bank. (

)

PJDeSmet | Jan 24, 2015 |

The bible (

)

Tendulkar01 | Mar 4, 2007 |

There's a reason why this is the standard text. It's comprehensive and easy to understand. The math is surprisingly simple. Covers a lot of ground and has questions at the back of each chapter (the solutions manual is for sale) Definitely a book you can read without an instructor

kreps | Jul 28, 2006 |

A must read/learn/master for anyone in the derivatives world (

)

DCash | Jun 1, 2006 |

HG6024 .A3 H85 1999 (CORP)

Farella | Mar 30, 2011 |

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Options, Futures and Other Derivatives

Originaltitel

Alternative Titel

Ursprüngliches Erscheinungsdatum

1989

Figuren/Charaktere

Wichtige Schauplätze

Wichtige Ereignisse

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Widmung

Erste Worte

Zitate

Letzte Worte

Hinweis zur Identitätsklärung

Verlagslektoren

Werbezitate von

Originalsprache

Anerkannter DDC/MDS

Anerkannter LCC

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Literaturhinweise zu diesem Werk aus externen Quellen.

Wikipedia auf Englisch (17)

Backspread

Black–Scholes equation

Bootstrapping (finance)

Cox–Ingersoll–Ross model

Exercise (options)

Finite difference methods for option pricing

Ho–Lee model

Monte Carlo methods in finance

Option (finance)

Option-adjusted spread

Quanto

Quantum finance

Rendleman–Bartter model

Stochastic modelling (insurance)

Trinomial tree

Vasicek model

Volatility smile

▾Buchbeschreibungen

This text examines how academia and real-world practice have come together with common respect and focus for theory and practice. It provides a unifying approach in the calculation of all derivatives - not just futures.

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